인도와 전 세계에서 은행과 비은행 레버리지의 차이점은 무엇입니까?


대답 1:

위기 상황에 대처하기 위해 은행은 잘 자본화되어야합니다. 대출 기관이 과거에 삭감을하지 못한 경우가 많다. 그것은 자본의 중요성을 설명하고 사물의 계획에 활용합니다.

은행의 '레버리지 비율'이란 무엇입니까?

BCBS (Basel Banking Supervision)는 2010 년 바젤 III 개혁 패키지에서 레버리지 비율을 도입했습니다.

레버리지 비율은 자본 측정 값을 노출 측정 값으로 나눈 값으로 백분율로 표시됩니다. 자본 측정은 1 단계 자본이며 노출 측정에는 대차 대조표 노출과 대차 대조표 항목이 모두 포함됩니다.

레버리지 비율을 갖는 목적은 무엇입니까?

레버리지 비율은 총 자산에 대한 은행의 핵심 자본을 측정합니다. 이 비율은 계층 1 자본을 사용하여 은행이 연결 자산과 관련하여 얼마나 레버리지가 있는지 판단합니다. Tier 1 자산은 금융 위기시 은행에 자본이 필요한 경우 쉽게 청산 할 수있는 자산입니다. 기본적으로 은행의 재무 건전성을 측정하는 비율입니다.

Tier 1 레버리지 비율이 높을수록 은행이 대차 대조표에 부정적인 충격을 견딜 가능성이 높아집니다.

레버리지 비율은 중앙 통화 당국이 은행의 자본 적정성을 보장하고 금융 회사가 자본 기반을 활용할 수있는 정도에 제약을주는 도구로 사용됩니다.

바젤 III는 레버리지 비율에 대해 3 %의 최소 요구 사항을 설정하는 한편, 체계적으로 중요한 특정 금융 기관에 대한 임계 값을 더욱 높일 가능성을 열어 두었습니다.

레버리지 비율이 도입 된 이유는 무엇입니까?

금융 위기의 근본 원인은 금융 시스템에 과도한 온 / 오프 대차 대조표 레버리지가 축적 되었기 때문입니다. 대부분의 경우 은행은 리스크 기반 자본 비율을 높게 유지하면서 과도한 레버리지를 구축했습니다. 위기의 절정에 이르는 연속적인 디 레버 리징 프로세스는 악순환의 손실을 야기하고 실물 경제에서 신용의 가용성을 감소시켰다.

BCBS는 바젤 III에 레버리지 비율을 도입하여 향후 디 ​​레버리지 기간의 위험과 금융 시스템 및 경제에 미치는 피해를 줄였습니다. 레버리지 비율은 어떻게 계산됩니까?

레버리지 비율의 공식은 다음과 같습니다.

(계층 1 자본 / 총 연결 자산) × 100

은행의 1 단계 자본은 레버리지 비율의 분자에 배치됩니다. 1 단계 자본은 은행의 보통주, 이익 잉여금, 준비금 및 재량 배당이없고 만기가없는 특정 상품을 나타냅니다.

레버리지 비율의 분모는 은행의 총 노출이며, 여기에는 연결 자산, 파생 노출 및 특정 불균형 시트 노출이 포함됩니다. Basel III는 은행에 제 3 자에게 대출을 제공하겠다는 약속, 대기 신용장, 수락 및 거래 신용장과 같은 대차 대조표 노출을 포함시켜야했습니다.

레버리지 비율과 티어 1 자본 적정 비율의 차이는 무엇입니까?

Tier 1 자본 적정성 비율 (CAR)은 은행의 핵심 계층 1 자본 (즉, 자본금 및 공시 준비금)과 총 리스크 가중치 자산의 비율입니다. 이는 은행 규제에 대한 바젤 III 협정의 일부로 채택 된 은행의 재무 건전성을 측정하는 주요 척도입니다. 총 위험 가중 자산 대비 은행의 핵심 자본 자본을 측정합니다.

레버리지 비율은 총 자산에 대한 은행의 핵심 자본을 측정 한 것입니다. 이 비율은 1 단계 자본을 사용하여 은행이 연결 자산과 어떻게 관련되어 있는지 판단하는 반면 1 단계 자본 적정 비율은 은행의 핵심 자본을 위험 가중 자산과 비교하여 측정합니다.

레버리지 비율 사용의 한계는 무엇입니까?

레버리지 비율 사용의 한계는 투자자가 1 단계 자본 및 총 자산 수치를 올바르게 계산하고보고하기 위해 은행에 의존한다는 것입니다. 은행이 이러한 수치를보고하거나 계산하지 않으면 레버리지 비율이 정확하지 않을 수 있습니다.

RBI는 최근의 통화 정책 움직임에서 무엇을 했습니까?

RBI는 체계적으로 중요한 은행의 경우 레버리지 비율을 4.5 %에서 4 %로, 다른 은행의 경우 3.5 %로 줄였으며, 이는 노출 증가에 도움이 될 것입니다.

레버리지 비율의 감소로 신용 증가율이 높아 집니까?

CAR이 규제 요건보다 훨씬 높은 자본금이 높은 은행의 경우 노출 증가를 장려 할 수 있습니다. 그러나 자본이 부족한 은행의 경우 추가 노출은 위험 가중치가 낮아야합니다. 그렇지 않으면, 레버리지 비율을 줄이면서 CAR을 유지할 수 없습니다.

출처 : Explainer | 은행에 '레버리지 비율'이 중요한 이유